Як комісія форекс брокера впливає на прибутковість стратегії? Лічимо пункти

Не всі трейдери замислюються, але ефективність торгової стратегії залежить не тільки від її прибутковості, але і від комісії форекс брокера. 25% від депозиту за 100 угод — такою може бути комісія для скальпінговой стратегії.

Навчившись будувати трендові лінії і відкривати угоди, почавши вникати в нетрі фундаментального аналізу і технічних фігур розвороту тренда, кожен трейдер замислюється над тим, яку ж саме торговельну систему вибрати для себе.

З власного досвіду знаю, що більшість початківців трейдерів просто горять жадобою дій. Вони не хочуть заробляти, вони хочуть торгувати. Закривши одну угоду, вони терміново відкривають іншу. Тому у багатьох трейдерів сформувалася думка, що торгівля в середині є найприбутковішою.

Яка ж з торгових систем є найприбутковішою — це ми і будемо з’ясовувати сьогодні.

Як комісія форекс брокера впливає на прибутковість стратегії?

«Я прийшов на форекс за грошима …»

Підходячи до вибору своєї торгової системи, трейдер перелопачує купу інформації — аналітичних оглядів, торгових рекомендацій, форекс прогнозів. Він намагається знайти найефективніші індикатори, що дають найточніші торгові сигнали. Але, як каже користувач нашого форуму Нуф, «я на Форекс за грошима прийшов, а не розумним бути».

Саме фінансові витрати, такі як своп, спред і всілякі комісії, можуть запросто перетворити дуже хорошу торговельну систему в збиткову.

Для прикладу, візьмемо торговельну систему з наступними умовами:

  • Валютна пара: євро / долар;
  • Допустимі ризики: 1% від депозиту на одну угоду;
  • Спред: 0,6 пункту;
  • Комісія: 0,4 пункту;
  • Прослизання: 1,5 пункту;
  • Своп: оскільки ми не інвестори, а трейдери, то для спрощення аналізу цей показник враховувати не будемо.

Відповідно, загальна величина наших витрат на одну угоду становитиме 2,5 пункту. Як це відіб’ється на ефективності нашої торгової стратегії?

Довгострокова торгова стратегія

У довгостроковій торгової форекс стратегії приблизний розмір стоп-лосс становить близько 250 пунктів. Якщо 250 пунктів становить 1% від депозиту, то відповідно, 2,5 пункту — це 0,01% від депозиту. Тобто, 0,01% від депозиту — це втрата від фінансових витрат у кожної збиткової угоди додатково до збитку від стоп-лосс.

Це багато чи мало? Порахуємо. Наприклад, за 100 збиткових угод, втрати від фінансових витрат складуть всього 1%. Тим більше, що ми розглядаємо довгострокову стратегію, де час життя угоди становить місяць і більше. Зробивши за рік 12 угод, з яких збитковими були 3, на витратах ви втратите всього 0,03% від депозиту.

Робимо висновок: в довгостроковій торгової форекс стратегії фінансові витрати не роблять на її ефективність істотного впливу.

Короткострокова торгова стратегія

Для короткострокової стратегії візьмемо величину стоп-лосс 50 пунктів. Відповідно, 2,5 пункту фінансових витрат становитимуть вже 0,05% додаткових втрат від депозиту на кожній збитковою угоді.

Отримавши 100 збиткових угод, трейдер втратить на витратах 5% від депозиту, що вже більш відчутно.

При цьому, при торгівлі по короткостроковій стратегії, час життя угоди не перевищує декількох днів.

Торгова стратегія для скальпинга

При скальпинга розмір стоп-лосс, в середньому, становить близько 10 пунктів. Таким чином, 2,5 пункту фінансових витрат становитимуть цілих 0,25% додаткових втрат від депозиту на кожній збитковою угоді.

100 збиткових угод призведуть до втрати від фінансових витрат 25% від депозиту, що дуже і дуже суттєво.

А скальпинг має на увазі відкриття великої кількості угод кожен день, аж до декількох сотень.

Навіть приблизний аналіз вказує на те, що в плані збитків від фінансових витрат найбільш ефективною є довгострокова торгівля.

Яка ефективність стратегії може окупити витрати?

Безумовно, знайдуться критики, які заявлять, що існують досить прибуткові короткострокові, внутрішньоденні і скальпінговие стратегії, ефективність (читай, зароблений прибуток) яких дозволяє з легкістю ігнорувати всі фінансові витрати.

Ок! Давайте спробуємо прикинути, наскільки ефективною повинна бути стратегія, щоб не просто перекрити витрати, але і отримати прибуток.

Уявімо, що ми знаходимося в ідеальних умовах — немає ніяких комісій, спред і своп відсутні. Навіть відкриваючи угоди навмання, при співвідношенні тейк-профіт до стоп-лосс як 1: 1, ви, статистично, будете торгувати в безубиток — співвідношення прибуткових і збиткових угод буде прагнути до 50:50.

Якщо не торгуватиме навмання, а аналізувати ринок і з 100 укладених угод отримувати збиток тільки в 49, то при великій кількості угод, така стратегія буде приносити деяку прибуток. При співвідношенні прибуткові угоди / збиткові угоди в 52/48, така стратегія навіть дозволить заробляти. Але це в «стерильному вакуумі», а нас же будь-який форекс брокер обтяжує тими самими фінансовими витратами.

Повернемося до умов, які описані на початку статті, додавши до них співвідношення прибуток / ризик як 1: 1. Яку ефективність будуть показувати вже розглянуті нами торгові стратегії?

Довгострокова торгова стратегія

Як ми порахували раніше, 100 збиткових угод в довгостроковій стратегії призводять до додаткових втрат в розмірі 1%. Для того, щоб окупити ці витрати, мінімальне співвідношення прибуткових угод до збиткових має становити 52:48.

Щоб заробити понад цього (наприклад, 10% за 100 угод), потрібно підвищити ефективність до відносини 56:44. Тобто, 44 рази втратимо 1%, 56 раз заробимо 1% і 1% на витрати, в результаті, залишиться прибуток 11%.

Короткострокова торгова стратегія

Повертаючись до попередніх розрахунків, бачимо, що втрати на витратах складають 5% від депозиту при 100 збиткових угодах. Щоб заробити хоча б 10%, ця стратегія повинна володіти більшою ефективністю, ніж довгострокова. Якщо буде 53 прибуткових угоди з 100, то окупляться тільки витрати. А співвідношення 58:42 вистачить, щоб отримати 11% прибутку через 100 угод.

Торгова стратегія для скальпинга

Витрати для цієї стратегії найбільші — 25%. Щоб їх окупити, необхідно відкрити 63 прибуткових угоди з 100. Щоб заробити 10%, потрібно досягти співвідношення 68:32.

Підводимо підсумки

Про що говорять наші розрахунки? З урахуванням витрат, ефективність торгової стратегії повинна бути вище, при цьому, чим менше величина стоп-лосс, тим більший вплив витрат на результати:

  • для довгострокової стратегії з розміром стоп-лосс 250 пунктів досить відкрити 56 прибуткових операцій з 100, щоб заробити 10%;
  • для середньостроковій стратегії — 58 прибуткових операцій з 100.
  • для скальпинга — 68 прибуткових операцій з 100.

Тепер ви самі наочно можете переконатися, що чим активніше торгова стратегія і чим менше розмір стоп-лосс, тим більший вплив на ефективність торгової стратегії надають фінансові витрати.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Корисна стаття? Не пропустіть нові!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: